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从分钟级行情构建高频/量价选股因子并做系统性体检:覆盖日内价格高阶统计量、日内价量关系、盘前集合竞价信息、特定时段(开盘/收盘半小时与大成交量时段)采样四大类共 55 个周频因子族,并采用 IC/RANK_IC/ICIR/十分位多空收益/正(负)Alpha 评价体系对因子进行有效性诊断与文献基准对照。仅做因子研究与统计归因,不构成投资建议,不输出任何股票名单或买卖标的。
PURPOSE
从分钟级行情构建高频/量价选股因子并做系统性体检:覆盖日内价格高阶统计量、日内价量关系、盘前集合竞价信息、特定时段(开盘/收盘半小时与大成交量时段)采样四大类共 55 个周频因子族,并采用 IC/RANK_IC/ICIR/十分位多空收益/正(负)Alpha 评价体系对因子进行有效性诊断与文献基准对照。仅做因子研究与统计归因,不构成投资建议,不输出任何股票名单或买卖标的。
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